评判一个交易系统，仅看胜率，是远远不够的！
首先，评判一个交易系统，不仅要看胜率，同时，更要关注净利润、盈亏比、最大回撤率等数据。交易系统仅仅不设止损，胜率就会相对较大，但盈亏比则会较低，并且，最大回撤率也会较大。
例如，下面的回测数据，是一个简单的交易系统，没有添加止损条件，针对61种期货主连指数进行回测。交易次数2295次，胜率71.29%，但盈亏比仅为0.404，而且，最大回撤率达52.06%。显然，这个交易系统的胜率虽高，但不是一个好的及可用的交易系统。
其次，一个交易系统的回测数据即便看着不错，但还需仔细识别其出入场信号，是否有虚假信号。如果出入场信号中包含有虚假信号，则各项数据通常会看着不错，但这些数据是不真实的，回测数据没有任何参考价值。
再有，就是要看这个交易系统回测的品种数量和数据的规模。通常，回测的品种越多、周期越长，则回测数据越有参考价值。
另外，胜率低，但盈亏比高，最大回撤率低的交易系统，不一定是不好或不可用的交易系统。例如，下图所示的回测数据，同样是对61种期货主连指数进行回测，交易次数为713次，胜率仅35.06%，但盈亏比为5.635。虽然胜率低，但仍能实现较好的收益率。
总之，评判一个交易系统，需要将净利润、盈亏比、最大回撤幅度、信号的可靠性等因素，进行综合考虑。
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