测试历史数据的预测模型，是一种反向测试，旨在估计策略或模型在过去一段时间内的表现，需要提供足够的细节模拟过去的条件。
回测结果好 ≠ 100%赚钱
a.回测数据一般用daily当天的收盘价或者第二天的开盘价 进行模拟测试，但实盘交易中往往第二天开盘价就高开或低走，与实盘有价格差异。
b.如果用分时数据则会带来策略和回测的数据复杂度。
滑点
实盘交易中市场挂单和限价挂单都可能在一瞬间买不进的情况。造成跟策略限定的买入价有出入。
除了上面2点，还有交易费用和网络延时等一些情况也会有所影响。
常用回测框架除了上面的框架，还有一些新的框架，具体好坏，个人甄别。
几个框架的比较可以参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/151897607?ivk_sa=1024320u