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在期权的领域里，不论是从事投资交易，还是深入研究，总会不可避免地碰到一些这样那样的公式。
一、上证50ETF期权合约涨跌幅公式
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价格），合约标的前收盘价]×10％｝
认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5%，min [（2×行权价格－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
二、上证50ETF期权开仓保证金计算公式
、认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格] ×合约单位。认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)]×合约单位。三、上证50ETF期权维持保证金计算公式
(1)、认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格]×合约单位。
(2)、认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价)]×合约单位