今天的内容，是我2021年在东财写的两篇内容整理出来的。当时写了半年收评，也放了不少实盘记录，后来约束太多，很多不能说，不能讲的东西，也就放弃东财了。
这里的资金数据来源不同于大家用的Level-2数据，所以和大家常用的有差异是很正常的。
这里会注持续跟踪以下指数：平均股价（非通达信880003的平均股价）、上证、深证、上证50、中证100、沪深300、中证500、中证1000、中小100、创业板指、创业板综、科创50。
【资金趋势】（目前暂时不提供了，后续有时间再提供）
这个是根据成交量、主买、主卖、成交价格分布来分析的 “资金的惯性”方向，这里成交量和价格所占比重较大，所以一旦成交量较前几日的均量放大（无论涨跌）对于资金趋势都有加速的作用，看价格成交方向，可能是加速涨跌（资金趋势，不是股价）也可能是加速逆转。如果成交量变化不大，那么价格的影响会占比较大一些。
【流动资金】（目前暂时不提供了，后续有时间再提供）
其实这部分是最简单的，也是（针对中长期）最重要的，我们只需要数每个指数资金流入或者流出的单一方向持续的时间就行了。因为这个数据是记录“持续”进场（流入）或者离场（流出）的资金数量的。所以你想想，如果某个指数连续20个交易日都是资金净流出的，没有资金入场，后边会涨得起来么？如果连续20个交易日都有增量资金入场，就算现在没有涨，是不是只要持续地流入，那早晚得涨啊。需要留意的就是，有些指数连续若干天流入或者流出，中间有那么一两天改变了方向，这个不影响大局。只是我在统计的过程中，只会统计连续，中间如果有一日方向中断，则重新计数，所以如果大家想要长期观察，最好自己每天记录下来。
【主力资金】
市场上的资金简单可以分成两类，能够形成“合力”而影响股价的和不能形成“合力”而无法影响股价的。我们散户的资金就是后者。虽然在A股，散户的资金占绝对比例，但是由于不能形成“合力”，都只能成为一片散沙。而“主力资金”能够形成“合力”，来左右股价，所以这部分统计的就是这些能够“左右股价”的、能够形成“合力”的资金数量。主力资金里，包含了两种类型，一种是“机构”资金，比如GJD的资金、社保基金、一些公募基金等等吧，还有一些是“相对规模”比较大的跟风资金，比如一些小的私募、游资、牛散等一些大户的资金。一般情况下会把这两类资金统一处理，但是有时候因为意见相左，可能并不一致。比如有时候“机构资金”净买入的，而游资大户的资金可能是卖出的。比如某日机构主卖300亿，主买350亿，机构资金净买50亿，但是这一天可能跟风资金主买180亿，但是主卖240亿，净卖出60亿，我们在统计“主力资金”的时候把机构净买入的50加上跟风盘净卖出的60相加，最后还是净卖出10亿。在大多数情况下，这个数据能反映出短线的主力意图，但是对于某些情况下，尤其是针对上证指数，这个数据会有一些失真。这个数据，对于短线有一定的指导意义，但是如果机构和跟风资金的意见相左的厉害的时候，我不仅仅会把主力资金贴出来，也会把机构资金贴出来。
咱们再聊聊数据。
所有的原始数据都来自交易所，上海证券交易所2006年8月1日试运营，9月1日正式收费运营。这个数据不是直接卖给个人，而是卖给证券信息服务商。比如东财、万得这类公司和一些大的金融机构。这个数据叫“Level-2行情非展示数据”，我们用的免费的就叫Level-1行情数据。Level-2数据除了速度快以外，还提高十档行情、千档委托行情、逐笔成交数据等等。如果你技术水平好，这个确实可以帮你不少忙。不过想靠着这个发财，还是醒醒吧。
Level-2数据的授权分两种：
1、非展示数据自用许可
2、非展示数据转发许可
说白了，第一种是自己买数据，自己分析、归纳、整理、利用。第二种就是除了自用以外，还可以对第三方销售的。其实这两种没有谁好谁坏的区别，只是每个公司如何去利用的问题。很多公司都可以买到Level-2数据。比如东方财富、万得、同花顺、指南针、大智慧、通达信这类的公司。这时候不同的归纳、分析、整理方式，对于数据的应用就很重要了。具体各个公司分析整理归纳方式不同，统计口径的区别，造成了这些数据在不同软件中差异比较大。但是不管差异有多大，都是来源于交易所的原始数据处理。为了情怀（利益）的原因，你花几百块钱的level-2肯定是最简单的。我也分别试用过几个公司的数据话说我用过好几种市面的levle-2数据，从几百得到几万的用过好几款。这玩意一个是考验公司的研发实力，还有就是对数据加工处理的能力，还有也考验良心的。几百块钱的都一个样，但是7、8万的还不如一两万的这个我是见过的。我说的都是一年的费用啊！
比如东财的普通level-2行情，280元一年。决策大师9580元一年，包含level-2行情。投资大师29800元一年，包含level-2行情。先锋版39800元一年，含level-2行情。这里边level-2行情数据都一样，但是对于这个数据的处理，就有区别了，高级版提供更多的功能。我分别用过280、12800（现在9580）和29800元的，你说如果他们除了提供数据，高级版有更多的服务以外，如果对于数据的利用没有更先进的内容，为什么不都去买280元的呢？谁会买高价版呢？
曾经上交所和深交所一样，还提供机构席位数据（十几年前），当时好像才1000块钱一年，每天收盘就能看到每只票有哪个机构进入，但是爽了没有多久，搞得那些公募和很多机构不干了，上交所大票权重比较多，很多散户今晚看见某个机构进入某个票了，次日就杀进去，没等机构建完仓呢，散户跑了，你说他们割谁去？所以这些大机构一顿抗议，最后上交所把一部分数据做了处理，不再提供机构席位数据，上交所连千档委托行情都给阉割了。深交所也阉割了一部分数据。反正吧，你在正式场合合法购买的数据，不管你是几百还是几千还是几万一年的，沪深两市的个股席位数据都没有了。因为这些都是“转发许可”授权的。个股席位数据被阉割了。只有符合一定条件的才会有龙虎榜数据。对于第一种“自用许可”的，我就不说了，反正我用的是这种。不过，这种也没有实时席位数据。大家可能不了解实时席位数据。我们看到买卖五档或者十档行情的时候，根本不知道下单的人是通过那个机构席位下单的。恰好，我能看港股实时行情，比如买一是里昂证券、卖一是花旗证券，就是这个意思。这个话题不能再引申了，再说下去，就要讨论交易所拿着我们老百姓的数据卖钱，花钱买了数据还看不到详细记录……问题是大家都看不到也好啊，第一种“自用许可”里有没有呢？我不知道，反正我也看不到实时席位数据，但是收盘后，我能看出那么个七七八八的。第二种“转发授权”的类型，有一些公司对于数据分析整理的就好。因为我也看到过，数据还原后虽然不能看出席位，但是已经能把机构数据恢复得七七八八了。这样的产品，说实话一年收你几千块的服务费还是比较良心了。总比那些收你几万块，看到的跟几百块一样的要好吧？我就不点名了！免得拉仇恨！
Level-2数据对于普通用户来说，意义不大，或者说一点意义没有，你花了几百元买了，无非就是多看了5挡数据，我估计很多人连逐笔委托和逐笔成交都分不清的，千档委托都很少去看的。Level-2数据对于我们的一些指标，那种涉及到调用行情数据的指标，其实很多都是可以把level-1行情数据修改成level-2行情数据，这才是数据的意义，但有几个散户会去修改呢？
另外，就算是获得了“转发许可”授权的公司，也不可能把全部数据都推给你，因为如果全推数据，你的单机网卡根本受不了，你接受了数据也都是垃圾。所以这些数据服务商都是专门的对数据做了处理，有些你用不到的就不发给你了。这个可以看各个公司的产品说明。
对于Level-2数据的详细说明，如果深入到技术层面，估计没有个十万字、二十万字是难以说清楚的，那些我也不懂，也不是我们散户需要理解的。只有把那几个简单的功能使用好了，就可以了。level-2行情，对散户来说，更多的是可以加深对盘口的直观感受，这一点是远远超过level-1行情的。当然，对于那些天天在我帖子里问：“怎么都是净卖出？谁买了？”“怎么都是净买入？谁卖的？”“买卖成交不应该一一对应么？否则无法成交啊”这类问题，我回答了二十几遍也没用，因为四门贴告示，还有不识字的。新手总是有的，人家认真的问，虽然是很浅显的问题，但是我总不能不礼貌的回答。至于那些故意来捣乱的，我就没那么客气了，怼回去算了！
这个问题我插一句，统计的不是“买”和“卖”的数据，而是“主动买单”和“主动卖单。”比如现在股价买一9.99元，卖一10.00元。这时候，上一笔成交价是10.00元，那么现在的报价是10.00元，这时候有一笔卖单，不是挂10.00元来排队卖，而是直接挂9.99元卖给了买一，那么这一笔就是“主动卖盘”。同样的道理，现在有人挂10.05元，把10.00到10.05的单子都吃掉，这一笔买单就是“主动买盘”。这里要注意，有些SB软件在涨跌停位置是不做处理的，那么你看到的数据会有非常大的差距。比如涨停价格是10.00元，这时候正常的卖单挂10.00元卖掉，平时是统计成“主动卖盘”，那这个数据就出大问题了。10.00元的买单，不是不想挂得更高，而是系统限制了不能挂更高，所以这里我个人认为，所有在10.00元的“主动卖单”是不应该统计的，应该忽略，而应该把所有成交的单子分类归入“主动买入”里边。你们买的level-2数据，价格的差异，在这一点上就能看出区别。所以，“主卖”和“主买”是不相等的，“总买”是一定等于“总卖”的。也就是说“主动买入+被动买入”=“主动卖出”+“被动卖出”。这个公式必须相等，不相等就是系统出错了。问题是你一天成交100亿，大家都一半挂9.99等着别人来卖给我，一半挂10.00元等着别人来买，那这一天是不可能成交的。所以，一定会有“主买”和“主卖”，这才是左右股价变动的因素，统计这个数据才有意义，被动买卖统计是没有意义的。
数据统计出来以后，可以用这些数据编制很多的指标来分析。看起来大同小异，但是编制方法、参数调整、因子比重大小还是会导致这些不同的指标在实战应用中的效果不一样。最后，我还要说一点，数据和指标只是锦上添花的东西，你要是想把这个当成救命稻草，那我估计你会亏到姥姥家。不是有了数据就一定能够赚钱。而是你有了一定的技术功底，数据才会给你插上翅膀。你的能力就是一只老鼠，给你插上翅膀，你顶多就是一只蝙蝠，你也变不成雄鹰！连金丝雀都当不上！
这是我的亲身体会，因为在最初用这个数据的时候，我也是亏钱的。从基础开始，学习K线理论、量价、再去理解波浪理论，数据可以辅佐你，但不能决定你的实力！
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