金融界基金10月13日讯 建信多因子量化股票型证券投资基金（简称：建信多因子量化股票，代码002952）公布最新净值，上涨2.73%。本基金单位净值为1.4216元，累计净值为1.4216元。
建信多因子量化股票型证券投资基金成立于2016-08-09，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。本基金成立以来收益42.22%，今年以来收益36.68%，近一月收益6.34%，近一年收益44.54%，近三年收益29.91%。近一年，本基金排名同类（367/764），成立以来，本基金排名同类（514/921）。
金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为26.32%，近两年定投该基金的收益为44.43%，近三年定投该基金的收益为42.40%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为叶乐天，自2016年08月09日管理该基金，任职期内收益42.22%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为酒鬼酒（持仓比例3.10% ）、贝达药业（持仓比例2.80% ）、新宝股份（持仓比例2.33% ）、长春高新（持仓比例2.06% ）、小熊电器（持仓比例2.03% ）、德赛西威（持仓比例2.00% ）、电魂网络（持仓比例1.96% ）、大参林（持仓比例1.95% ）、龙马环卫（持仓比例1.84% ）、浙江鼎力（持仓比例1.80% ），合计占资金总资产的比例为21.87%，整体持股集中度（低）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例6.88% ）、邮储银行（持仓比例3.65% ）、保利地产（持仓比例3.17% ）、恒瑞医药（持仓比例3.11% ）、三一重工（持仓比例1.97% ）、中信建投（持仓比例1.79% ）、通策医疗（持仓比例1.76% ）、中国平安（持仓比例1.60% ）、伊利股份（持仓比例1.56% ）、药明康德（持仓比例1.49% ），合计占资金总资产的比例为26.98%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型优选个股和风险管理，坚持量化策略，尽量控制回撤。在报告期内，考虑到权益市场整体仍存在一定风险，本基金持股较为分散，偏向于大盘股，在今年上半年市场整体上涨的背景下，基金净值也有一定程度上涨。
本报告期本基金净值增长率23.20%，波动率1.48%，业绩比较基准收益率3.56%，波动率1.33%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在报告期间，市场波动较大。受海内外的疫情影响，一季度市场波动很大，二季度市场有所反弹，个股之间分化较大，医药行业涨幅领先，机构抱团的现象较为明显，市场整体呈现结构化的行情。为振兴经济，扶持中小企业以及受疫情影响较大的企业，财政政策和货币均较为宽松，流动性的充裕也为市场带来了较好的投资机会。而中美之间的摩擦不断升级也为投资带来很大的不确定性。展望下半年，预计流动性边际收紧，市场受基本面进一步恢复以及流动性收紧的双重影响，仍将维持震荡格局。结构化的行情仍将持续，需继续重点关注个股的基本面情况，精选优质个股。