一、网格起源。
网格交易最初是一位名叫-克劳德·艾尔伍德·香农，这个人所创立的。他的主要思路就是，在买入资产的方式是在任何一个价格都可以买，不过他第一次开仓，也就是初始仓位都会用账户资金的50%来买入资产。
当资产价格上涨一定的幅度时，就卖出仓位的一部分；当价格下跌到一定幅度时候，就买入一部分进行补仓，最终 现金 和 资产各占50%， 这就是网格交易雏形。
那么，网格交易从上世纪40年代开始，发展至今已经出现了很多各式各样网格交易策略，包括对仓位管理、甚至出现了趋势网格和震荡网格等等，不管如何变，网格始终是一个资金管理型的策略。下面主要给大家介绍一种网格交易中，比较少见的一种资金管理模式，以及这种模式的弱点和应对方案。
1.网格的尺寸。也就是网格的大小，最常见的那就是固定的尺寸，也就是每一格的大小始终不变的，例如，股票价格每下跌20点开仓1次，每上涨20点平仓1次，是固定的尺寸；
2.趋势和震荡网格。根据市场的运行状态分为趋势和震荡网格策略，虽说网格交易多空都吃，但是网格最怕的是遇到极端的单边行情，造成资金不足最终爆仓，甚至穿仓。
因此，交易者根据自己的经验将市场的走势大致分为震荡和趋势，分别用相应的网格策略以增加网格策略对市场的适应能力。但是，这样对交易者自身对市场的理解的要求非常高，
二、资金管理模式。
在常规的网格交易策略中，是不判断市场的震荡或趋势状态，并且每一次开仓的数量是相等的。那么，就导致了常规的网格策略，遇到单边行情的时候会不停的买多或者不停的卖空，如果策略中不设置风控进行管理的话，最终都会走向爆仓的路上。
网格交易
因此，采用网格交易大部分人都会选择，要么对市场进行一个判断做趋势网格，还是震荡网格，以及对网格策略的回撤幅度进行控制，以降低策略弱点对交易结果的影响。
下面将介绍一种，比较少见的资金管理模式：
其实本质上和马丁的资金管理差不多，马丁策略的资金管理，就是越亏就越加仓。下面要介绍的资金管理模式就是这种，我们将采用趋势网格进行讲解。
交易规则：sell代表，开空；buy代表，开多。网格大小20点。
情形1：
（1）当60均线>120均线时，开多1手。
（2）开仓后，上穿上一个网格线时，平掉多单并开多1手。
情形1
如果行情一直处于上涨，就一直保持这个动作。但是，我们都知道行情不可能一直涨，一定会有回调的，那么当回调的时候，采用此方法就会造成亏损。当市场趋势到达阶段顶部时，我们将采取下一个方案，采用类似马丁策略的这种加仓方式。
情形2：
当市场进过一波上涨之后，会进行回调或者趋势反转，那么接下来我将采用第一种方案来解决这个问题，第二次开仓是前一次的2倍，达到平局出场。
（1）当60均线>120均线时，开多1手。
（2）开仓后，不幸的是，价格反向下穿下一个网格线，开空2手。
（3）开空2手之后，行情果然掉头，最后一个箭头处，进行全部平仓。
此时的仓位是：1手多单，2手空单，净持仓1手空单。
锁仓亏 = 1*20 = 20 点。
净利润 = 1*20 - 20 =0。
那么，未考虑交易成本的情况下，本次交易最终的结果：平局出场。
情形3：
情形2中，在反向开空后趋势反转，最终导致平局出场。但是，当我们开空之后，行情又反过来继续延续上涨行情呢？此时，我们就会利用到倍数加仓法，直到盈利一次结束本次交易。
（1）当60均线>120均线时，开多1手。
（2）开仓后，不幸的是，价格反向下穿下一个网格线，开空2手。
（3）紧接着，行情又反过来继续延续上涨行情。并第二次触发开仓的那一根网格线时，开多4手（上一次开仓的2倍）。
（4）当开多4手之后，行情又反转到下一个网格线时，开空8手。最终盈利一个网格线平掉全部仓位。
此时的仓位是：5手多单，10手空单，净持仓5手空单。
锁仓亏 = 空锁仓 +多锁仓 = 1*20+4*20 = 100点。
净利润 = 5*20 - 100=0。
那么，未考虑交易成本的情况下，本次交易最终的结果：平局出场。
情形4：
情形3中，我们经历了3次锁仓，最后一次锁多单后盈利一个网格线，最终打成平手。那么接下来的这种情况，最终的结果是盈利的。
（1）当60均线>120均线时，开多1手。
（2）开仓后，不幸的是，价格反向下穿下根网格线，开空2手。
（3）紧接着，行情又反过来继续延续上涨行情。并第二次触发开仓的那一根网格线时，开多4手（上一次开仓的2倍）。
（4）当开多4手之后，行情延续原有趋势，向上突破开仓时的上一根网格线。
此时的仓位是：5手多单，2手空单，净持仓3手多单。
锁仓亏 = 空锁仓 +多锁仓 = 1*20+1*20 = 40点。
净利润 = 3*20 - 40=20点。
那么，未考虑交易成本的情况下，本次交易最终的结果：盈利20点。
难道这种资金管理模式，就真的稳赚吗？答案是否定的。有一种情况下，是会爆仓的，如下图所示。
爆仓行情
如果出现上图情形，如果没有风控措施，等待你的无疑是爆仓的结局。至于风控，我想也许可以用连亏次数来控制，例如，连续亏损N笔没有出行情，那么找机会平掉。
总结：
本文主要分享了网格交易策略中的另一种资金管理策略，这种策略的优点在于可以在行情反转的时候，可以全身而退，平局出场或盈利出场；缺点在于如果遇到持续的小幅震荡，并来回穿越一个网格上下，那么会造成爆仓的结局。
网格交易必须设置风控，因为没有人敢说，自己的资金量是无限的。例如设置最大浮亏，连续亏损N笔出局，当然这个变量可以用程序化通过庞大的历史数据进行大致确定。
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