很多研究成果都证明了:
收益差距90%是由仓位控制解释,那我们就遵循客观规律。
同样,散户交易越多亏损越多!
这就是我说的交易第一条铁律,交易或者炒股不要跟统计数字对抗,遵循客观规律才可以成为赢家。
我们的目标是资金曲线稳步向上,小额的回撤不会影响上升的趋势!
投资组合设计的标准我曾经帮助朋友设计了一个投资组合,效果还不错,今年为止18.6%收益率。
虽然这点收益率很多人看不上,不过考虑到他本金是100万,也算是不小的一笔收入。
设计之前,我问他,目标收益,最大回撤多少?
他说,一年20%,回撤5%。
我说,今年沪深300如果可以达到10%涨幅,这个目标实现的概率比较大。
考虑他的时间比较充裕,我就给他比较大的自由度。
经过商量之后,写下了三条标准:
1.仓位最高是80%;
2.大盘下跌的时候果断减仓;
3.及时止损,绝不摊平损失。
仓位分配的比例在具体的资产配置上,80%用来配置etf,20%是现金和等价物!
其中,ETF分为行业、指数、外盘、商品四大类。
每一类最高不超过30%,总和不能超过总体仓位70%。
完成之后,他的仓位配置是这样的,
1.现金或者国债,20%;
2.etf,70%
3.个股,10%.
操作的规则很简单:#ETF#买入规则均线多头,我们用的是5>10>20买入,10日线下穿20日线卖出。
个股仓位控制最大是10%,只买入以下一种行情:
#行业#上涨的权重股,暂时没有ETF覆盖的股票。
买卖原则等同于ETF,前提是,每只股票仓位控制不超过5%,上涨可以加仓,但是下跌绝不补仓。
如何控制仓位如何控制仓位,根据大盘指数,有三种方法:
1.一个是根据均线和macd走势判断大盘走势,每下跌2%,减仓一成甚至更多。
2.一个是根据大盘指数的ATR计算大小,将数值分为震荡、下跌、上涨三种状态。
震荡持股3-4成仓位,下跌2成以下甚至轻仓。
3.一个根据整体仓位如果回撤2%砍掉2-3成仓位,越跌越卖。
当然,实际上很具体,具体的标的,操作规则等等!
事实上,效果还不错,在合理控制风险的同时,收益还不错。
再次强调一遍,#仓位#管理是根本。
#不不交易日志#